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Title: Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
Authors: Tavares, Mariana Silva
???metadata.dc.contributor.advisor???: Teran, Edson Alberto Coayla
Keywords: Equações Diferenciais hereditárias estocásticas;Teoria do Portfólio;Controle ótimo estocástico
Issue Date: 13-Jun-2016
Abstract: O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.
URI: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477
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