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https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19477
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | Teran, Edson Alberto Coayla | - |
dc.contributor.author | Tavares, Mariana Silva | - |
dc.creator | Tavares, Mariana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T17:34:16Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T17:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2014-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Equações Diferenciais hereditárias estocásticas | pt_BR |
dc.subject | Teoria do Portfólio | pt_BR |
dc.subject | Controle ótimo estocástico | pt_BR |
dc.title | Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referees | Teran, Edson Alberto Coayla | - |
dc.contributor.referees | Stadlbauer, Manuel | - |
dc.contributor.referees | Silva, Giovana Oliveira | - |
dc.publisher.departament | Instituto de Matemática. Departamento de Matemática | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGMAT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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