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Universidade Federal da Bahia |
Repositório Institucional da UFBA
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42080
Tipo: Tese
Título: On weak and strong large deviation principles for the empirical measure of random walks.
Título(s) alternativo(s): Sobre princípios de desvios grandes, fracos e fortes para a medida empírica de caminhadas aleatórias.
Autor(es): Santana, Joedson de Jesus
Primeiro Orientador: Erhard, Dirk
metadata.dc.contributor.advisor-co1: Franco, Tertuliano Franco Santos
metadata.dc.contributor.referee1: Erhard, Dirk
metadata.dc.contributor.referee2: Menezes, Otávio de Macedo
metadata.dc.contributor.referee3: Franco, Tertuliano Franco Santos
metadata.dc.contributor.referee4: Costa, Conrado Freitas Paulo da
metadata.dc.contributor.referee5: Oliveira, Adriana Neuman de
Resumo: Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos uma introdução à teoria dos grandes desvios e demonstramos um Princípio de Grandes Desvios (LDP) fraco para a medida empírica do passeio aleatório com certas taxas. Para isso, utilizamos o Modelo Parabólico de Anderson (PAM) e o Teorema de Gärtner-Ellis. No segundo capítulo, demonstramos que a medida empírica de certos passeios aleatórios em tempo contínuo satisfaz um princípio de grandes desvios forte com respeito a uma topologia introduzida por Mukherjee e Varadhan em [21]. Essa topologia é natural em modelos que exibem invariância em relação a translações espaciais. Nosso resultado aplica-se, em particular, ao caso do passeio aleatório simples e complementa os resultados obtidos em [21], nos quais o princípio dos grandes desvios foi estabelecido para a medida empírica do movimento Browniano.
Abstract: This work is divided into two chapters. In the 竡rst chapter, we provide an introduction to the theory of large deviations and prove a weak Large Deviation Principle (LDP) for the empirical measure of the random walk with certain rates. To achieve this, we use the Parabolic Anderson Model (PAM) and the Gärtner-Ellis Theorem. In the second chapter we show that the empirical measure of certain continuous time random walks satis竡es a strong large deviation principle with respect to a topology introduced in [21] by Mukherjee and Varadhan. This topology is natural in models which exhibit an invariance with respect to spatial translations. Our result applies in particular to the case of simple random walk and complements the results obtained in [21] in which the large deviation principle has been established for the empirical measure of Brownian motion.
Palavras-chave: Princípio de grandes desvios
Passeio aleatório
Medida empírica
Topologia de Mukherjee e Varadhan
Matemática
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
Idioma: eng
País: Brasil
Editora / Evento / Instituição: Universidade Federal da Bahia
Sigla da Instituição: UFBA
metadata.dc.publisher.department: Instituto de Matemática
metadata.dc.publisher.program: Pós-Graduação em Matemática (PGMAT) 
Citação: SANTANA, Joedson de Jesus. On weak and strong large deviation principles for the empirical measure of random walks. 2025. 68 f. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Matemática e Estatística - IME, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2025.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42080
Data do documento: 21-Fev-2025
Aparece nas coleções:Tese (PGMAT - UFBA/UFAL)

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