Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25480
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado |
Authors: | Lima, Flavio Ridrigo da Silva Costa, Marcio Moreira Bruni, Adriano Leal |
metadata.dc.creator: | Lima, Flavio Ridrigo da Silva Costa, Marcio Moreira Bruni, Adriano Leal |
Abstract: | Este trabalho buscou medir os reflexos do parâmetro tamanho da empresas na obtenção de retornos anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado. |
Keywords: | Efeito-Tamanho Anomalias CAPM Modelo de mercado |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | UNIFACS |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25480 |
Issue Date: | 2005 |
Appears in Collections: | Artigo Publicado em Periódico (NPGA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercado.pdf | 120,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.