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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorLima, Flavio Ridrigo da Silva-
dc.contributor.authorCosta, Marcio Moreira-
dc.contributor.authorBruni, Adriano Leal-
dc.creatorLima, Flavio Ridrigo da Silva-
dc.creatorCosta, Marcio Moreira-
dc.creatorBruni, Adriano Leal-
dc.date.accessioned2018-03-07T19:41:24Z-
dc.date.available2018-03-07T19:41:24Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.issn2178-8030-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25480-
dc.description.abstractEste trabalho buscou medir os reflexos do parâmetro tamanho da empresas na obtenção de retornos anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherUNIFACSpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.sourcehttp://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/193pt_BR
dc.subjectEfeito-Tamanhopt_BR
dc.subjectAnomaliaspt_BR
dc.subjectCAPMpt_BR
dc.subjectModelo de mercadopt_BR
dc.titleAnomalias em mercados de capitais uma análise do efeito tamanho na bolsa de valores de São Paulo com o uso do CAPM e do Modelo de Mercadopt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.description.localpubSalvadorpt_BR
dc.identifier.numberv. 1, n. 11, p. 23-28pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
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