https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19477
Tipo: | Dissertação |
Título: | Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo |
Autor(es): | Tavares, Mariana Silva |
Autor(es): | Tavares, Mariana Silva |
Abstract: | O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança. |
Palavras-chave: | Equações Diferenciais hereditárias estocásticas Teoria do Portfólio Controle ótimo estocástico |
CNPq: | Matemática |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Matemática |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477 |
Data do documento: | 13-Jun-2016 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGMAT) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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