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https://repositorio.ufba.br/handle/ri/8923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.advisor | Miranda, José Garcia Vivas | - |
dc.contributor.author | Pereira, Eder Johnson de Area Leão | - |
dc.creator | Pereira, Eder Johnson de Area Leão | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-14T13:17:22Z | - |
dc.date.available | 2013-03-14T13:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8923 | - |
dc.description | 142f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo mostrar a influência de agentes irracionais e grafistas num mercado eficiente (FAMA, 1970) e não-eficiente. Para isso, os negociadores utilizam a fórmula Black-Scholes e as simulações são realizadas com Modelo Baseado em Agentes, onde podem ser comparados os lucros totais e o ratio put/call para cada tipo de indivíduo (titular da opção) em diferentes mercados. Sendo assim, num mercado eficiente os resultados são, praticamente, iguais, independente se os indivíduos usam ou não a análise técnica. Entretanto, para um mercado não-eficiente os lucros são diferentes para os negociadores (grafistas e aleatórios) e o volume demandado de compra e venda de opções é diferente, a partir do momento em que os negociadores utilizam a analise grafista. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Mercados eficientes | pt_BR |
dc.subject | Fórmula Black-Scholes | pt_BR |
dc.subject | Modelos baseados em agentes | pt_BR |
dc.subject | Análise técnica | pt_BR |
dc.title | Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO) |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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