https://repositorio.ufba.br/handle/ri/10099
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A economia brasileira e o comportamento da taxa de juros de curto prazo e seus impactos no mercado acionário |
Autor(es): | Azevedo, Pedro Berbert de |
Autor(es): | Azevedo, Pedro Berbert de |
Abstract: | Esse trabalho descreve a teoria Keynesiana sobre a escolha dos ativos, enfatizando a importância da expectativa dos agentes econômicos na escolha do ativo financeiro. Descreve, ainda, o modelo de Milton Friedman sobre a demanda por moeda das famílias e das empresas e o modelo de alocação de portfólios de Tobin para explicar como os agentes econômicos escolhem seus ativos financeiros. O trabalho faz uma descrição dos títulos de renda fixa, subdividindo-os em pré-fixados e pós-fixados, e dos títulos de renda variável, destacando suas rentabilidades, normas, ganhos e riscos. Através de uma análise matemática, é explicado como os agentes econômicos escolhem entre ativos de renda fixa x ativos de renda variável e as conseqüências de um aumento na taxa de juros na sua escolha. Em seguida, uma análise econométrica demonstra a relação inversa entre a Taxa de juros Selic e o Índice Bovespa. |
Palavras-chave: | Política monetária Juros |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10099 |
Data do documento: | 2005 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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