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Universidade Federal da Bahia |
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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/43084
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorLeite, Áydano Ribeiro-
dc.creatorAlmeida, Lucas Milanez de Lima-
dc.creatorRech, Lucas Trentin-
dc.creatorSilva, Adelson Santos da-
dc.date.accessioned2025-09-30T13:23:54Z-
dc.date.available2025-09-30T13:23:54Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2739-0071pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufba.br/handle/ri/43084-
dc.description.abstractThis study was aimed to identify patterns between the Brent oil barrel price and the value of the preferred shares of Petrobras traded on Bovespa. The methodology includes an analysis of time series using daily price data of 2005-2015. The empirical method incorporates the stationarity test Dickey Fuller and structural break. For the estimates, we used two models: OLS without treatment break and OLS the Robust Structural Break. Was identified four structural failures. Moreover, the behavior of parameters shows the existence of transmission of Brent oil barrel price for the preferred shares of Petrobras.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherGrupo Editorial Espaciospt_BR
dc.relation38pt_BR
dc.relation.ispartofRevista Espaciospt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectBarril Brentpt_BR
dc.subjectAção da Petrobraspt_BR
dc.subjectMQO robusto a quebra estruturalpt_BR
dc.subjectFinançaspt_BR
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subject.otherBrent barrelpt_BR
dc.subject.otherPetrobras sharept_BR
dc.subject.otherOLS robust the structural breakpt_BR
dc.subject.otherFinancept_BR
dc.subject.otherCapital marketpt_BR
dc.titleExiste transmissão de preços do barril do petróleo Brent para as ações preferenciais da Petrobras?pt_BR
dc.title.alternativeIs there transmission of Brent oil barrel prices to Petrobras preferred shares?pt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.publisher.initialsGEESpt_BR
dc.publisher.countryVenezuelapt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIApt_BR
dc.citation.issue23pt_BR
dc.citation.spage37pt_BR
dc.citation.epage55pt_BR
dc.description.resumoO trabalho identifica padrões entre o preço do petróleo Brent e o valor das ações preferenciais da Petrobras negociadas na Bovespa. A metodologia inclui uma análise de séries temporais para os dados diários entre os anos de 2005 a 2015. O método empírico incorpora o teste de estacionariedade de Dickey-Fuller e de quebra estrutural. Para as estimações foram utilizados dois modelos: MQO sem tratamento a quebra e MQO Robustos a Quebra Estrutural. Identificou-se quatro quebras estruturais. Ademais, o comportamento dos parâmetros mostra a existência da transmissão do preço do barril do petróleo Brent para as ações preferenciais da Petrobras.pt_BR
Aparece nas coleções:Artigo Publicado em Periódico (FCE)

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