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Universidade Federal da Bahia |
Repositório Institucional da UFBA
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/25433
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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorBruni, Adriano Leal-
dc.creatorBruni, Adriano Leal-
dc.date.accessioned2018-03-06T17:45:02Z-
dc.date.available2018-03-06T17:45:02Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.issn2178-8030-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25433-
dc.description.abstractA hipótese de eficiência fraca dos mercados de capitais estabelece que os preços devem refletir todas as informações passadas disponíveis. Existiria a incapacidade de se prever preços futuros com base em dados históricos. Os preços seguiriam um passeio ou rumo aleatório, do inglês random walk. Para testar esta hipótese, diversas metodologias e modelos econométricos foram desenvolvidos, a exemplo dos testes de auto-correlação, raiz unitária (a exemplo dos testes de Dickey-Fuller ampliado e Phillips-Perron) e cointegração (a exemplo do teste de Johansen). Este trabalho analisou a hipótese de eficiência fraca do mercado de American Depositary Receipts, ADRs, emitidos por empresas brasileiras e negociados em bolsas de valores dos Estados Unidos da América. Os resultados obtidos confirmam a hipótese de eficiência: dados históricos das cotações dos ativos analisados seriam incapazes, de um modo geral, de prever o seu comportamento futuro.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherUNIFACSpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.sourcehttp://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb/article/view/182/185pt_BR
dc.subjectEficiência de mercadopt_BR
dc.titleA eficiência informacional do mercado de ADRs brasileiros uma análise com testes de auto-correlação, raiz unitária e cointegraçãopt_BR
dc.typeArtigo de Periódicopt_BR
dc.description.localpubSalvadorpt_BR
dc.identifier.numberv. 1, n.9, p. 53-65pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
Aparece nas coleções:Artigo Publicado em Periódico (NPGA)

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