https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1270
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.contributor.author | Paixão, Roberto Brazileiro | - |
dc.contributor.author | Coroa, Utilan da Silva Ramos | - |
dc.contributor.author | Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.creator | Bruni, Adriano Leal | - |
dc.creator | Paixão, Roberto Brazileiro | - |
dc.creator | Coroa, Utilan da Silva Ramos | - |
dc.creator | Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-27T13:21:52Z | - |
dc.date.available | 2011-05-27T13:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 1984-3704 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1270 | - |
dc.description | p. 65 - 76 | pt_BR |
dc.description.abstract | A administração de carteiras de ativos financeiros vem procurando apresentar mecanismos para a obtenção de uma relação ótima entre retorno e risco. Inúmeros estudos vêm contribuindo de forma significante para a eficiência e prática destas técnicas. Este trabalho objetivou analisar a possibilidade de se obter desempenhos superiores nas estratégias de investimentos mediante a utilização do modelo de Elton-Gruber, no Brasil, no período de janeiro de 2000 a setembro de 2006, considerando-se a formação de preços informacionalmente eficiente. Para avaliar o mercado informacional de preços analisou-se inicialmente se os retornos das ações selecionadas seguiam rumo aleatório. Foi aplicado o Teste de Corridas (runs test) e o teste de Durbin-Watson. Este trabalho conclui que, a aplicação deste método, devido às suas características, pode proporcionar retornos maiores que aplicações no Ibovespa, com menores riscos, considerando-se o mercado informacional eficiente na forma fraca. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Administração de Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Elton-Gruber | pt_BR |
dc.subject | Mercado de Capitais | pt_BR |
dc.subject | Retorno | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.title | A Eficiência do Modelo de Elton-Gruber na Formação de Carteira de Ações no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista de Contabilidade da UFBA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 3, n. 2 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Ciências Contábeis) Artigo Publicado em Periódico (PPGCONT) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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