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https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19477
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título : | Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo |
Autor : | Tavares, Mariana Silva |
metadata.dc.creator: | Tavares, Mariana Silva |
Resumen : | O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança. |
Palabras clave : | Equações Diferenciais hereditárias estocásticas Teoria do Portfólio Controle ótimo estocástico |
metadata.dc.subject.cnpq: | Matemática |
metadata.dc.publisher.country: | brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Matemática |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477 |
Fecha de publicación : | 13-jun-2016 |
Aparece en las colecciones: | Dissertação (PGMAT) |
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