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Title: Evidência de histerese na taxa de desemprego do Brasil: uma abordagem com modelos de longa persistência
Authors: Santos, Vilson Almeida
???metadata.dc.contributor.advisor???: Menezes, Antônio Wilson Ferreira
Keywords: Desemprego;Brasil;Histerese
Issue Date: 2006
Abstract: Estudos sobre o problema do desemprego na Europa nas décadas de 80 e 90 permitiram evidenciar o que ficou conhecido na literatura como histerese. Este fenômeno propõe que choques exógenos aleatórios provocam desvios da taxa de desemprego de equilíbrio que podem ser permanentes ainda que os efeitos desses choques sejam removidos. Neste trabalho utiliza-se o procedimento paramétrico para estimar o parâmetro “d” dos modelos ARFIMA (p,d,q). Os resultados indicam que os valores estimados dos coeficientes do parâmetro de integração fracionário convergem, através do processo iterativo, para valores acima da unidade. Algebricamente, estes são os valores dos parâmetros que maximizam a função de verossimilhança estimada. Tais resultados indicam a não estacionariedade do processo gerador dos dados para a série em nível. Isto implica na permanência dos efeitos de inovações não esperadas sobre a série, nos permitindo evidenciar a presença de histerese na taxa de desemprego do Brasil sob a abordagem dos modelos ARFIMA.
Description: 82f.
URI: http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8937
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