Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Andrade, Roberto Fernandes Silva | - |
dc.contributor.author | Rivera-Castro, Miguel Angel | - |
dc.creator | Rivera-Castro, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T16:58:24Z | - |
dc.date.available | 2016-06-29T16:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-29 | - |
dc.date.submitted | 2011-11-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19593 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho se pretende fazer a aplicaço de algumas ferramentas da física estatística
para o estudo dos fenômenos chamados de Switching Points (SP’s) em ativos financeiros do setor de energia. O estudo se concentra nas flutuações de preços geradas pelo comportamento coletivo que podem ser associados em muitos momentos `as subidas e quedas bruscas de preços, caracterizando desta forma o fenômeno em estudo.
Nos últimos anos, novas formas interdisciplinares foram desenvolvidas para o estudo das ciências econômicas, entre estas tem se destacado a econofísica. A econofísica usa o arcabouço teórico da física estatística para a explicação dos fenômenos econômicos. Do ponto de vista físico estatístico, os mercados financeiros são um típico sistema complexo,
j´a que possui um grande número grande de participantes com percepções diferentes e conflito de interesses, e os movimentos dos preços são interpretados como efeitos coletivos macroscópicos observáveis gerados a partir das interações microscópicas entre os agentes. Por outro lado, a natureza estocástica do mercado financeiro resulta da sua complexidade e do fato que são diversas as causas que podem gerar pequenas perturbações que, coletivamente,podem resultar em grandes efeitos. Portanto, os mercados financeiros oferecem sistemas ideais para estudar a complexidade de comportamentos estocásticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física estatística | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Preços | pt_BR |
dc.title | Análise de switching points em flutuações financeiras: aplicações no mercado de energia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | Andrade, Roberto Fernandes Silva | - |
dc.contributor.referees | Borges, Ernesto Pinheiro | - |
dc.contributor.referees | Porto, Celia Beatriz Anteneodo de | - |
dc.contributor.referees | Melo, Silvio Alexandre Beisl Vieira de | - |
dc.contributor.referees | Quintella, Rogério Hermida | - |
dc.contributor.referees | Tabak, Benjamin Miranda | - |
dc.publisher.departament | Universidade Federal da Bahia. Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.program | em Energia e Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGEnAm)
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